Data di Pubblicazione:
2018
Citazione:
Elyasiani, E., L., Gambarelli e Silvia, Muzzioli. "The use of option prices in order to evaluate the skewness risk premium" Working paper, DEMB WORKING PAPER SERIES, Dipartimento di Economia Marco Biagi - Università di Modena e Reggio Emilia, 2018. https://doi.org/10.25431/11380_1167021
Tipologia CRIS:
Working paper
Keywords:
physical skewness, risk-neutral skewness, skewness risk premium, trading strategies.
Elenco autori:
Elyasiani, E.; Gambarelli, L.; Muzzioli, Silvia
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