Stochastic Volatility and GARCH: A comparison based on UK stock data

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Data di Pubblicazione:
2003
Citazione:
Pederzoli, C.. "Stochastic Volatility and GARCH: A comparison based on UK stock data" Working paper, MATERIALI DI DISCUSSIONE, Dipartimento di Economia Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia, 2003.
Tipologia CRIS:
Working paper
Elenco autori:
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https://iris.unimore.it/handle/11380/1298437
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Pubblicato in:
MATERIALI DI DISCUSSIONE
Series